Suggerimento di visualizzazione: Passa il puntatore del mouse o trascina il dito sui grafici per ispezionare visivamente i dati sincronizzati nel tempo.
Il t-stat e la stazionarietà sono stimati con regressione lineare AR(1). Un valore inferiore a -2.86 suggerisce un'eccellente affidabilità per strategie di mean-reversion.
🔬 Backtest Strategia
Simulazione in-sample sul periodo analizzato (beta fisso, calcolato una sola volta sull'intero lookback). Utile per confrontare soglie tra loro, non per stimare la performance futura.
Calcola prima le statistiche della coppia qui sopra.
Sul grafico Z-score qui sopra: ▲ ingresso long, ▼ ingresso short, ○ uscita per mean-reversion, ✖ stop.
Equity Curve
Elenco Operazioni
Entrata
Uscita
Tipo
Durata
P/L
Motivo
Top Combinazioni (ordinate per punteggio Rendimento/Drawdown × √Trade × WinRate)