Rolling OLS
Analisi Quantitativa (Log-OLS)
Hedge Ratio (β)
0.000
Short B = β × Long A
Half-Life (OU)
0.0 p
Periods to Mean Rev.
Correlation (ρ)
0.00
OLS Z-Score
0.00
Regime di Mercato — Catena di Markov
Caricamento dati...
Hedge Calculator
Investito A
$1,000.00
Investito B
$0.00
Totale
$1,000.00
Backtest OLS
— barreEntrata |Z| ≥
Uscita |Z| ≤
Stop-Loss |Z| ≥
Timeout (barre)
Modalità ricerca
Parametri da ottimizzare
Criterio ottimizzazione
Split IS/OOS
70% / 30%Min Trades IS
Validazione Walk-Forward
Parametri Ottimali — Walk-Forward IS/OOS
Timeframe
—
Lookback
—
Stop Z
—
Entrata Z ≥
—
Uscita Z ≤
—
Timeout
—
ROI In-Sample (70%)
—
ROI Out-of-Sample (30%)
—
Trades IS
—
Win% IS
—
Score
—
Top-5 candidati (clicca per applicare)
Markov Ottimale
Thr
—
Win%
—
P↩≥
—
P→≤
—
Rec%
—
ROI+filtro IS
—
ROI senza
—
Trade filtrati
—
Trades
—
ROI Netto
—
Win Rate
—
Tempo Medio
—
Costo Stim.
—
Max DD
—
Prof.Factor
—
Sharpe
—
Cons.Loss
—
Equity Curve (cumulativa per trade)
Dati insufficienti — esegui un aggiornamento per caricare lo storico Z.
Quale asset usare come Y (dipendente)?
A / B
Score: —
B / A
Score: —
Sovrascrive la direzione della coppia (A = dipendente / Y) · usa ⇄ per scegliere prima l'orientamento
Le coppie vengono salvate nella lista privata attiva (monitor26.json).
Basket Pair Trading — A vs (B + C)
Formula spread
spread = log(A) − α − βB·log(B) − βC·log(C)
I beta vengono stimati via OLS multipla rolling. R² misura la qualità del fit.
Screener Settoriale Custom